美债涨势中量化基金现身 未来或有更多买盘


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一波量化投资者本周似乎正在推助美国国债上涨,花旗集团策略师称这一短线购买策略可能尚未结束。

花旗策略师Ed Acton和Bill O’Donnell在当地时间周二晚间的报告中表示,这些交易员本周仍需再跟进购买350亿美元的美国国债。此前两天美国国债的上涨推动5年期国债收益率周二创下一个月最大跌幅。

行动似乎集中在美国国债收益率曲线的中段。

根据芝商所整理的数据,在周一和周二上涨期间,5年期债券未平仓合约增加了约92000张。这与多头头寸增加的情况一致。未平仓合约总额目前为2020年3月以来最高水平。

美国国债本周早些时候上涨,在对美国地区性银行健康状况的担忧挥之不去之际,交易员纷纷涌入市场更安全的角落。周三稍事喘息后,亚洲5年期债券收益率周四再度小幅走低至3.48%左右。

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